CoinEx ｜ Tỷ lệ Thắng so với Tỷ lệ Lãi / Lỗ, cái nào quan trọng hơn trong Giao dịch hợp đồng Tương la

Trong bối cảnh thị trường giao ngay suy giảm, hợp đồng tương lai, một loại phái sinh tài chính, đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Theo Coinglass, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trung bình hàng ngày trên toàn bộ mạng lưới nhiều hơn gấp đôi so với giao ngay. Xem xét một con số khổng lồ như vậy, điều quan trọng là tất cả các nhà đầu tư tương lai khó kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy cao dựa trên nhận định của họ về xu hướng thị trường.

Chúng ta có thể tìm ra giải pháp theo hai khía cạnh, tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi / lỗ, cũng như mối quan hệ của chúng.


Tỷ lệ thắng trong hợp đồng tương lai là gì

Như tên cho thấy, tỷ lệ thắng là xác suất của một giao dịch thắng.

Công thức: Tỷ lệ thắng = Số trận thắng / Tổng số giao dịch * 100%

Giả sử, một nhà giao dịch hợp đồng tương lai thực hiện 10 giao dịch và giành được lợi nhuận trong 5 giao dịch trong số các giao dịch này, vì vậy tỷ lệ thắng của anh ta là 50%. Mặc dù tỷ lệ thắng thực tế có vẻ vừa phải và có khả năng dừng lỗ, anh ta vẫn thu được rất nhiều lợi nhuận.

Như đã đề xuất trong cuốn sách Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, “những nhà giao dịch hợp đồng tương lai giỏi nhất chỉ kiếm tiền từ 40% giao dịch của họ”. Mặc dù quan trọng, nhưng tỷ lệ thắng cao khó có thể duy trì trong một thị trường đầy biến động. Theo thống kê trong thập kỷ qua, tỷ lệ thắng trung bình của các nhà giao dịch hàng đầu trên Phố Wall chỉ dao động trong khoảng 35% đến 50%. Như vậy, làm thế nào chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường hợp đồng tương lai?

Đó là khi tỷ lệ lãi / lỗ xuất hiện.

Tỷ lệ lãi / lỗ là gì?

Công thức: Tỷ lệ lãi / lỗ = Số tiền lãi trung bình / Số tiền lỗ trung bình

Giả sử chúng ta tung một đồng xu. Bạn nhận được 1 USDT nếu bạn thắng, hoặc mất 1 USDT nếu bạn đoán sai. Trong trường hợp này, tỷ lệ lãi / lỗ là 1: 1. Bạn nhận được 3 USDT nếu thắng, hoặc mất 1 USDT nếu sai. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tỷ lệ lãi / lỗ là 3: 1.

Giả sử rằng Nhà giao dịch A mở một vị thế trị giá 10.000 USDT, mối quan hệ giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi / lỗ như sau:


Như bạn thấy từ bảng trên, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận với tỷ lệ thắng thấp. Ngay cả khi tỷ lệ thắng của bạn chỉ là 30%, giao dịch của bạn vẫn có lãi trong dài hạn miễn là tỷ lệ lãi / lỗ ở mức cao.

Làm thế nào để tăng tỷ lệ lãi / lỗ?

Câu trả lời nằm trong công thức của tỷ lệ lãi / lỗ: chúng ta có thể tăng lợi nhuận trung bình hoặc giảm lỗ bình quân.

Điều đó có vẻ như là một nghịch lý vì tỷ lệ lãi / lỗ của mỗi giao dịch vẫn không chắc chắn cho đến khi nó được giải quyết và các nhà giao dịch khó có thể xác định lợi nhuận trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta có thể đặt mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch, đó là giá cắt lỗ như chúng ta đã biết. Sau khi giá cắt lỗ, hay nói cách khác là điều kiện thoát được thiết lập, một khi các điều kiện được đáp ứng, các vị thế sẽ bị đóng ngay cả khi bạn đặt cược sai hướng và bị lỗ, do đó bảo vệ bạn khỏi bị thua lỗ lớn hơn.

Theo nghĩa này, Chốt lời & Cắt lỗ thực sự là một công cụ hữu ích. Giả sử trong mỗi giao dịch với một vị thế cố định, giá cắt lỗ được đặt thành 10% số tiền ban đầu và giá chốt lời được đặt thành 20% số tiền ban đầu. Tỷ lệ lãi / lỗ là 2: 1. Chỉ cần tỷ lệ thắng đạt 33% là tài khoản có thể hòa vốn.

Các nhà giao dịch thường đánh giá sai thị trường, nhưng những người hợp lý lại tối đa hóa lợi nhuận của họ, chứ không phải số lần thắng. Ngoài bí quyết trên, một yếu tố thiết yếu khác của việc kiếm lời từ thị trường kỳ hạn là sự thống nhất giữa kiến thức và chiến lược giao dịch của bạn. Rốt cuộc, hầu hết các nhà giao dịch đều bị thua lỗ không phải vì họ thiếu hiểu biết về kiến thức lý thuyết mà vì họ mù quáng đi theo một con đường khác trong giao dịch thực tế.

* Những điều trên không thể được coi như bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.